1703535702
6.1 2.1 条件相关系数 [:1703536073]
1703535703
6.2 2.2 Copulas [:1703536110]
1703535704
6.3 2.3 相关性的测度 [:1703536208]
1703535705
6.4 2.4 准确相关性的价值 [:1703536279]
1703535706
7 第3章 相关性模型 [:1703536356]
1703535707
7.1 3.1 移动平均法和指数平滑法 [:1703536391]
1703535708
7.2 3.2 向量GARCH模型 [:1703536420]
1703535709
7.3 3.3 向量GARCH模型的矩阵表达式和结果 [:1703536452]
1703535710
7.4 3.4 不变条件相关系数 [:1703536562]
1703535711
7.5 3.5 正交GARCH模型 [:1703536582]
1703535712
7.6 3.6 动态条件相关模型 [:1703536652]
1703535713
7.7 3.7 可替代方法和扩展数据集 [:1703536676]
1703535714
8 第4章 动态条件相关系数模型 [:1703536686]
1703535715
8.1 4.1 去GARCH化 [:1703536694]
1703535716
8.2 4.2 估计似相关系数 [:1703536742]
1703535717
8.3 4.3 DCC模型中的尺度重调 [:1703536830]
1703535718
8.4 4.4 DCC模型的估计 [:1703536944]
1703535719
9 第5章 DCC模型的表现
1703535720
9.1 5.1 DCC模型的蒙特卡罗试验表现 [:1703537008]
1703535721
9.2 5.2 实证表现 [:1703537078]
1703535722
10 第6章 MacGyver方法 [:1703537200]
1703535723
11 第7章 广义的DCC模型
1703535724
11.1 7.1 理论说明 [:1703537260]
1703535725
11.2 7.2 全球股票和债券回报的相关性估计 [:1703537346]
1703535726
12 第8章 因子DCC模型
1703535727
12.1 8.1 DCC模型的因子形式 [:1703537387]
1703535728
12.2 8.2 因子模型的估计 [:1703537507]
1703535729
13 第9章 预测相关性 [:1703537604]
1703535730
13.1 9.1 预测 [:1703537645]
1703535731
13.2 9.2 长期预测 [:1703537730]
1703535732
13.3 9.3 样本内的套期保值行为 [:1703537769]
1703535733
13.4 9.4 样本外的套期保值 [:1703537812]
1703535734
13.5 9.5 2007年夏季的风险预测 [:1703537863]
1703535735
14 第10章 信用风险和相关性 [:1703537923]
1703535736
15 第11章 DCC模型的计量经济学分析 [:1703538000]
1703535737
15.1 11.1 方差定向 [:1703538008]
1703535738
15.2 11.2 相关系数定向 [:1703538035]
1703535739
15.3 11.3 DCC模型的渐进分布 [:1703538151]
1703535740
16 第12章 结论 [:1703538211]
1703535741
17 参考文献 [:1703538249]
1703535742
18 出版说明 [:1703538282]
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Cover
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预见相关性：风险管理新范例 诺贝尔经济学奖经典文库
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预见相关性：风险管理新范例
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