打字猴:1.703535686e+09
1703535686 预见相关性：风险管理新范例
1703535687 作者: 罗伯特·恩格尔
1703535688 出版: 机械工业出版社
1703535689 ISBN: 9787111495673
1703535690
1703535691 1 丛书序一（厉以宁） [:1703535777]
1703535692 2 丛书序二（何帆） [:1703535799]
1703535693 3 译者序 [:1703535825]
1703535694 4 导言 [:1703535843]
1703535695 5 第1章 相关经济学
1703535696 5.1 1.1 简介 [:1703535861]
1703535697 5.2 1.2 相关系数有多大 [:1703535881]
1703535698 5.3 1.3 相关性的经济含义 [:1703535934]
1703535699 5.4 1.4 相关性的经济学模型 [:1703535956]
1703535700 5.5 1.5 影响相关性的其他因素 [:1703536055]
1703535701 6 第2章 相关性理论
1703535702 6.1 2.1 条件相关系数 [:1703536073]
1703535703 6.2 2.2 Copulas [:1703536110]
1703535704 6.3 2.3 相关性的测度 [:1703536208]
1703535705 6.4 2.4 准确相关性的价值 [:1703536279]
1703535706 7 第3章 相关性模型 [:1703536356]
1703535707 7.1 3.1 移动平均法和指数平滑法 [:1703536391]
1703535708 7.2 3.2 向量GARCH模型 [:1703536420]
1703535709 7.3 3.3 向量GARCH模型的矩阵表达式和结果 [:1703536452]
1703535710 7.4 3.4 不变条件相关系数 [:1703536562]
1703535711 7.5 3.5 正交GARCH模型 [:1703536582]
1703535712 7.6 3.6 动态条件相关模型 [:1703536652]
1703535713 7.7 3.7 可替代方法和扩展数据集 [:1703536676]
1703535714 8 第4章 动态条件相关系数模型 [:1703536686]
1703535715 8.1 4.1 去GARCH化 [:1703536694]
1703535716 8.2 4.2 估计似相关系数 [:1703536742]
1703535717 8.3 4.3 DCC模型中的尺度重调 [:1703536830]
1703535718 8.4 4.4 DCC模型的估计 [:1703536944]
1703535719 9 第5章 DCC模型的表现
1703535720 9.1 5.1 DCC模型的蒙特卡罗试验表现 [:1703537008]
1703535721 9.2 5.2 实证表现 [:1703537078]
1703535722 10 第6章 MacGyver方法 [:1703537200]
1703535723 11 第7章 广义的DCC模型
1703535724 11.1 7.1 理论说明 [:1703537260]
1703535725 11.2 7.2 全球股票和债券回报的相关性估计 [:1703537346]
1703535726 12 第8章 因子DCC模型
1703535727 12.1 8.1 DCC模型的因子形式 [:1703537387]
1703535728 12.2 8.2 因子模型的估计 [:1703537507]
1703535729 13 第9章 预测相关性 [:1703537604]
1703535730 13.1 9.1 预测 [:1703537645]
1703535731 13.2 9.2 长期预测 [:1703537730]
1703535732 13.3 9.3 样本内的套期保值行为 [:1703537769]
1703535733 13.4 9.4 样本外的套期保值 [:1703537812]
1703535734 13.5 9.5 2007年夏季的风险预测 [:1703537863]
1703535735 14 第10章 信用风险和相关性 [:1703537923]
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